2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………… 12

2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………… 17

فصل سوم

3- مبانی نظری و ساختار الگو………………………………………………………………………………… 27

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 27

3-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2- 1- تورم…………………………………………………………………………………………………. 27

3 -2- 1- 1- تعریف تورم………………………………………………………………………….. 27

3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم……………………………………………. 28

3-2-2- نااطمینانی تورم………………………………………………………………………………… 30

3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم……………………………………………………………. 30

3-2-2-2- منابع نااطمینانی………………………………………………………………………. 30

3-2-2-3- روش­های محاسبه نااطمینانی…………………………………………………. 32

3-2-2-4- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه­گیری نااطمینانی تورم….. 34

3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم…………………………………………………………. 38

3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم………………………………………………………..38

3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم………………………………………………………..44

3-3- ساختار الگو…………………………………………………………………………………………………… 45

3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت…………………… 45………..

3-4- روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 48

3-4- 1- مدل گارچ………………………………………………………………………………………… 48

3-4-2- مدل گارچ در میانگین……………………………………………………………………… 50

3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل…………………………………………….. 51

3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………… 51

3-4-5- مدل انتقال مارکوف………………………………………………………………………….. 53

3-4-6- زنجیره مارکوف…………………………………………………………………………………. 54

3-4-7- روش حداکثر درست نمایی…………………………………………………………….. 56

3-5- آزمون­های مدل……………………………………………………………………………………………. 59

3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد………………………………………………………………. 59

3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ…………………………………. 60

3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها…………………………………………….. 63

3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ……………………………………………………………. 64

3-5-4- آزمون لجانگ – باکس…………………………………………………………………….. 65

 فصل چهارم

4- نتایج تحقیق و برآورد الگو…………………………………………………………………………………… 67

4 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 67

4-2- داده­های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………. 67

4-3- بررسی آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………. 70

4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ…………………………………………. 70

4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها………………………………………………………. 72

4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………….. 73

4-6- بررسی وجود اثر آرچ………………………………………………………………………………….. 74

4-7- ویژگی­های آماری جملات اختلال……………………………………………………………… 74

4-8- نتایج تخمین الگو…………………………………………………………………………………………. 76

فصل پنجم